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ストキャスティクス / オシレーター系チャート分析

ストキャスティクス(stochastics)とはオシレーター系のチャート分析の一つで、相場の買われすぎや売られすぎの状態を判断する指標です。数値は0〜100%の範囲内で動き、株価が上昇するほど数字が高くなり、下落するほど数値が低くなります。
ストキャスティクスでは、%Kラインと%Dラインという二つの線を用います。一般的には%Kラインは実線、%Dラインは点線(または破線)で表示されます。重要なのは%Dラインで、これが相場の転換を示すシグナルを出すチャートとなります。

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ストキャスティクスの計算式と作成方法

計算式と作成方法
%Kライン=(当日終値-過去n日間の最安値)÷(過去n日間の最高値-過去n日間の最安値)×100(%)
%Dライン=(当日終値-過去n日間の最安値)のm日間合計÷(過去n日間の最高値-過去n日間の最安値)のm日間の合計×100(%)
SD=%Dのm日間の移動平均

※一般的には、「過去n日間は9日間」、「m日間は3日間」とされるのが一般的です。ただし、チャートによってはn日間が長くなるものもあります。通常n日間の日数が長くなるほど、ストキャスティクスの株価変動による影響は小さくなります。逆に、短くするとシグナルは出やすくなりますが「ダマシ」も多くなります。

 

ストキャスティクスの分析方法

ストキャスティクスは一般的に、%Kラインと%Dラインを用います。特に%Kラインの方が、相場の動きに対して敏感ですので、売買のシグナルが多発しますが、逆にダマシと呼ばれる偽者のシグナルも多く出ます。対して、%Dラインの場合は、シグナルが出る回数は少ないですが、ダマシは%Kよりも少ないです。

一般的に、ストキャスティクスを使った相場の分析は以下の通り解釈されます。なお、解説者によっては、買い水準を30%以下、売り水準を70%以下としているところもありますが、私の場合は、20%と80%を基準にしています。

買いシグナル

  • %Dラインが20%以下の水準であること(弱シグナル)
  • %Kラインが20%以下の水準で%Dラインを下から上に突き抜ける(強シグナル)

売りシグナル

  • %Dラインが80%以上の水準であること(弱シグナル)
  • %Kラインが80%以上の水準で%Dラインを上から下に突き抜ける(強シグナル)

なお、ストキャスティクスの注意点としては、オシレーター系のチャートであることから、相場(トレンド)の開始時点では、シグナルの点灯が乱発することが挙げられます。つまり、上昇相場が始まった初期や、下降(下落)相場が始まった初期においては、値動きが大きくなることから、ストキャスティクスのシグナル点灯が頻繁に起こると言うことです。また、この時期のシグナル点灯にはいわゆる「ダマシ」が多いことから、ストキャスティクスが有用とはいえません。

通常は、相場が比較的膠着している状態や、トレンドがあってもトレンドの初期ではなく、中期には有効なチャート分析手法の一つです。

 

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