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移動平均乖離率 / トレンド系チャート分析

移動平均乖離率(いどうへいきんかいりりつ)とは、その名前の通り、株価が移動平均線からどの程度の割合乖離して(離れて)いるかを調べれるものです。移動平均乖離率は株価上がり過ぎれば下がり、下がりすぎれば上がるという経験則から、株価が移動平均線から大きく離れたら「買い」または「売り」のチャンスを探すものです。

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移動平均乖離率の分析方法

移動平均乖離率の計算は簡単です。現在の株価が移動平均線に対して何%乖離して(離れて)いるかを調べてその点をプロットして時系列に表示するものです。一般的に、何%の乖離が売られすぎ、買われすぎという明確な基準はありませんが、銘柄ごとに特徴がでることが多いので、その銘柄の過去の乖離率と反転のタイミングを見て、どのタイミングが「買われすぎ」「売られすぎ」であるのかを判断します。

オシレーター系のチャートのように見えるかもしれませんが、それぞれの指数化するわけでなく、株価のトレンドに対する分析になるので、トレンド系のチャートに分類されます。

日足・週足のどちらでも分析されることが多いです。多くの投資家がみるチャートでもありますので、日ごろから乖離率と反転のタイミングを計るようにしておくとよいでしょう。

 

移動平均乖離率の欠点

移動平均乖離率は現在の移動平均線の価格と現在の株価の乖離具合を調べるものです。例えば、移動平均が1200円、現在の株価が1000円だとします。この場合の乖離率は17%とかなり高い数字ですが、仮にこの株価水準が10日続けば、移動平均の価格も下がってきて乖離率はおちついてきます(この場合乖離率は小さくなります)。

このように移動平均乖離率は、時間がたつと平準化されて乖離率が小さくなるということに留意しておく必要があります。また、大きな悪材料がでて、株価が急落したような場合はしばらく移動平均乖離率が非常に大きな数字となりますが、こうした場合も移動平均乖離率は使いにくくなります。

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