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ボリンジャーバンド / オシレーター系チャート分析

ボリンジャーバンド(Bollinger-bands)とは、相場の移動平均線とその標準偏差をチャート上に記載して、それぞれのラインに対する価格の分布から、相場が反転するタイミングをはかるチャート分析の一種でオシレーター系の分析手法にあたります。考案者のジョン・ボリンジャーからボリンジャーバンドと呼ばれます。
ボリンジャーバンドでは、中心線から外側に向かって±1σ(第1標準偏差)、±2σ(第2標準偏差)、±3σ(第3標準偏差)という線を引きその線と株価の状況から投資判断を行うオシレーター系のチャートとなります。

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ボリンジャーバンドの計算式と作成方法

計算式と作成方法
=過去n日間の移動平均±任意の定数×n日間の株価の標準偏差

となります。なお、±1σ(第1標準偏差)は68%信頼区間±2σ(第2標準偏差)は95%信頼区間±3σ(第3標準偏差)は99%信頼区間となります。詳しい説明は統計学などの分野に任せますが、簡単に説明すると、±3σの外に現在の株価がある確率は1%と言うことになり、多くの場合、そのバンドの内側に株価は戻るであろうという考え方に則ったチャート分析法です。

n日間としていますが、短期の相場を見るために5分足を使ってのボリンジャーバンドなども多用されます。

 

ボリンジャーバンドの分析方法

ボリンジャーバンドを利用する際は、一般的には、±2σを基準に考えることが多いです。±3σにまで範囲を大きくすると、それに到達することはほとんど無いためです。逆に±1σの場合68%信頼区間ですので、この外にある確率が32%と非常に大きいため、シグナルが点灯しっぱなしとなり、ダマシが多くなるためです。

一般的に、ボリンジャーバンドを分析する際の売買シグナルとしては以下の考え方がとられます。

  • +2σを大きく越えた、または+2σを越えた後反落して「+2σ」ラインから下離れ→売りシグナル
  • -2σを大きく下回った、または-2σを下回った後反発し「-2σ」ラインから上離れ→買いシグナル

上記がボリンジャーバンドを分析する際の基本的な考え方となります。また、ボリンジャーバンドをみると現在の相場が上昇相場であるのか、下落相場であるのかの分析も可能です。一般的に、上昇相場において相場は「+2σ」と「中心線」の間を行き来するのが一般的です。対して下落相場(下降相場)の場合「-2σ」と「中心線」の間を往復するのが一般的となります。このことから、上昇相場が続いていたのに、「中心線」を割るような大きな相場の動きがあるような場合は「相場転換」のシグナルが点灯したとも考えることができます。

ボリンジャーバンドの欠点としては、相場が急激に動く場合、ボラティリティが拡大することに伴い、ボリンジャーバンドの帯の幅が大きくなることです。このため、こうした相場が急激な動きを見せているときはボリンジャーバンドを上手に使うことができなくなってしまいます。

 

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