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ボリュームレシオ / オシレーター系チャート分析

ボリュームレシオ(Volume-Ratio:VR)とは相場における株価だけではなく、売買の出来高(ボリューム)を分析するチャート分析手法です。「出来高は株価に先行する」と言われるように、株価が上昇するときは出来高を伴うことが多いことから、株価が上がった日の出来高は上昇する力、株価の下がった日の出来高は下落する力として上昇圧力と下落圧力の強さを数値化する指標です。この関係から相場が買われすぎか売られすぎかを判断します。

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ボリュームレシオの計算式と作成方法

計算式と作成方法
計算方法@
((過去n日間の株価が上昇した日の出来高の合計+過去n日間の株価変わらずの日の出来高)÷2)÷(過去n日間の株価下落の日の出来高の合計+過去n日間の株価変わらずの日の出来高)÷2)×100(%)

計算方法A
(過去n日間の株価上昇日の出来高の合計+過去n日間の株価変わらずの日の出来高の合計×1/2)÷出来高の合計×100

やや面倒な式に見えますが、要するに株価が上がった日の出来高と株価が下がった日の出来高の比率を計算する式と言えます。一般的に「過去n日間は15日間」が適用されることが多いです。

@とAの二つの計算例を出していますが、個人的にはAのボリュームレシオの方法を使うことが多いです。

 

ボリュームレシオの分析方法

ボリュームレシオの基本的な考え方は、上昇エネルギー(上昇日の出来高)が飽和状態になることで反落(転換)につながり、逆に下降エネルギーが飽和状態になると反発(転換)につながるという考え方です。Aの計算例の場合も80%%以上が買われすぎ、20%以下が売られすぎと判断されます。(なお、@の場合は450%以上が買われ過ぎ、70%以下が売られすぎと判断されます)

実際に、出来高と相場には高い関係性があると言われており、出来高に注目したチャートとして、ボリュームレシオはかなり利用されることが多いオシレーター系のチャートと言えます。(ただし、出来高が極端に少ない銘柄の場合はあまり有用とは言えません。比較的売買高(出来高)の多い銘柄で活用するようにしましょう)

また、ボリュームレシオの場合、株価の上昇幅などについては一切検証を加えていないチャート分析です。RSIやストキャスティクスなどの株価に注目したオシレーター系のチャートと組み合わせて相場の売買タイミングを考えるとよいでしょう。

 

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